КОНТРОЛЬ-1. ЗАДАЧА
По территориям региона за некоторый год приводятся данные о среднедушевом прожиточном минимуме в день на одного трудоспособного жителя страны (региона) в рублях, обозначаемые х, и среднедневная заработная плата в рублях — у. Соответственно: х — 78, 82, 87, 79, 89, 106, 67, 88, 73, 87, 76, 115; у — 133, 148, 134, 154, 162, 195, 139, 158, 152, 162, 159, 173.
1. Построить линейное уравнение парной регрессии у от х.
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции и самого уравнения регрессии в целом.
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ-2. ЗАДАЧА
Для данных ТК-1 выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющим 107% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЗАДАЧИ
Задание 1
Оцените следующую структурную модель на идентификацию:
.
По приведенной форме модели уравнений:
найдите структурные коэффициенты модели.
Задание 2
По 30 территориям России известны данные о среднедневном душевом доходе в рублях (у), среднедневной заработной плате одного работающего в рублях (x1 ) и среднем возрасте безработного (x2 ). Все данные представлены средними значениями, стандартными отклонениями и линейными коэффициентами парной корреляции соответственно для каждого признака: 86,8; 54,9 и 33,5 — средние отклонения; 11,44; 5,86 и 0,58 — стандартные. Наконец, линейные коэффициенты парной линейной корреляции: 0,8405 — у от x1 ; -0,2101 — у от x2 и -0,1160 — x1 от x2 .
1. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной формах.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции.
Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Для выполнения контрольной работы Вы должны кратко ответить в письменном виде не менее чем на 4 вопроса.
1. Опишите временной ряд и прогноз по линейной регрессии.
2. Опишите прогноз по квадратичной и экспоненциальной модели.
3. Опишите прогноз по модели Хольта — Винтерса.
4. Объясните явление авторегрессии и прогноз в такой модели.
5. Как выполняется анализ статистических характеристик модели?
6. Какова роль остатков?
7. Как выполняется сравнительный анализ моделей?
Дополнительные вопросы
1. Опишите связи между эконометрикой, эконометрическими моделями и системным анализом.
2. Укажите главные особенности экономических и эконометрических моделей.
3. Каковы особенности характеристики взаимосвязей компонентов системы и их описания в эконометрике?
4. Зачем и каким образом разделяют все переменные системы на факторы (регрессоры) и объясняемые переменные?
5. Дайте полное объяснение того, что означает регрессия и корреляция.
6. Опишите подробно МНК как способ оценки параметров.
7. Для чего нужна и что означает спецификация модели?
8. Охарактеризуйте классы и виды нелинейной регрессии.
9. Какова роль интеркорреляции факторов в задачах множественной регрессии?
10. Каковы главные особенности системы рекурсивных уравнений?
11. В чем смысл критерия Фишера?
12. Каковы преимущества приведенной формы системы эконометрических уравнений?
13. В чем заключается проблема гетероскедастичности?
14. В чем смысл разделения переменных системы на экзогенные и эндогенные?
15. С чем связано введение лаговых переменных.
16. В чем заключается проблема идентифицируемости модели?
17. Как формулируется счетное правило идентифицируемости?
18. Опишите двухшаговый метод наименьших квадратов.
19. Каков экономический смысл адаптивных ожиданий и рациональных ожиданий?