Методы управления портфелем ценных бумаг, модели формирования портфеля

2.1 Общая характеристика структуры анализируемого портфеля ценных бумаг

При принятии решения относительно структуры портфеля ценных бумаг было решено минимизировать уровень риска в условиях замедляющихся темпов роста основных экономик, что исключало агрессивную стратегию. Рабочей гипотезой относительно структуры формируемого портфеля было предположение о том, что ряд компаний / отраслей обладает высокой устойчивостью к рыночным колебаниям, предлагая рынку продукт с устойчивым спросом и относительно низкой волатильностью, что позитивно сказывается на доходности портфелей, сформированных из их ценных бумаг.

..............