Оценка эффективности вложения финансовых средств в ценные бумаги

2.1 Макроэкономический анализ динамики отраслевых индексов, выбор отрасли инвестирования

Решение задачи формирования портфеля ценных бумаг характеризуется наличием множества методик, рыночных практик, разнообразием стратегий инвесторов. Тем не менее, при высокой волатильности рынка, следование этим практикам и применение методик не являются гарантией выбора верного с точки зрения соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля. В работе на примере логики формирования и управления портфелем ценных бумаг моделируется рыночная ситуация с оценкой эффективности вложения финансовых средств в ценные бумаги. При этом решено учитывать не только ожидаемую, но и фактическую эффективность, то есть сочетать ретроспективную оценку и фактические полученные результаты.