ВВЕДЕНИЕ
Термин эконометрия (эконометрика) был введен в научную литературу в 1930 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения нового направления научных исследований, возникшего из необходимости научно-обоснованного подтверждения и доказательства концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа рассматриваемых процессов. В этой связи можно сказать, что основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие социально-экономических процессов, на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени или (и) в пространстве однородных объектов. Эти модели используются в анализе и прогнозировании общих закономерностей и конкретных количественных характеристик рассматриваемых процессов, определении управляющих воздействий. Вследствие этого в самом широком толковании эконометрию можно рассматривать как объединение ряда дисциплин – экономической теории (включая микро- и макроэкономику, социальную сферу), социально-экономической статистики и теории измерения общественных процессов, математической статистики и методов экономико-математического моделирования.
....................................................
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Сущность и назначение прогнозирования на основе временных рядов
Рассмотрим особенности разработки прогнозов стационарного процесса – временного ряда, описываемого обобщенной моделью авторегрессии-скользящего среднего порядка (k,m) :
где в общем случае представляет собой центрированную переменную с математическим ожиданием ?.
Таким образом, данную модель можно переписать в несколько измененном виде:
(1)
и после очевидных упрощений – в следующем виде:
(2)
Предположим, что оценки математического ожидания ошибок и оценок коэффициентов модели были получены на основе временного ряда у1, у2,..., уT.
Оценка точечных прогнозов.
Из выражения (2) следует, что прогнозное значение показателя уT(1), т. е. на один шаг вперед, может быть определено как условное математическое ожидание переменной уT при известном прогнозном фоне, определенном предшествующими значениями уT, уT–1 и “эмпирическими” (фактическими) ошибками
....................................................
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление/Пер. в анг./ – М.: Мир, 1974.
3. Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Ч.1,2,3. Б.м.: Б.и., 1993.
4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА – М., 1997.
....................................................