Введение:
Становление и функционирование банковской системы играет одну из главных ролей в процессе экономических преобразований в России. В руках банков находятся важнейшие рычаги воздействия на финансовую, инвестици-онную, производственную и многие другие сферы экономики. Поэтому, те про-блемы, с которыми сталкивается деятельность банков непосредственно сказы-ваются и на экономическом развитии страны. Большинство современных бан-ковских систем складывались в результате осознания многолетнего и даже многовекового опыта функционирования, каждая из них является в определен-ном смысле оптимальной для своей страны с учетом ее особенностей, традиций и геополитического положения. Безусловно, Россия сейчас такого опыта не имеет. Однако, безусловно и другое, - в каждом аспекте деятельности банков-ской системы любой страны присутствуют элементы, отражающие общие зако-номерности функционирования банков.
Глава 3:
Любой финансовый институт при выдаче кредитов с целью уменьшения кредитного риска проводит мероприятия по оценке финансового состояния за-емщика с использованием уже существующих или разработанных им самим методик. Зачастую данные способы анализа кредитоспособности клиентов ос-новываются на крайне субъективных решениях кредитных работников или, на-оборот, на слишком формальном расчете цифр. Однако применение любого ме-тода гораздо лучше, чем его полное отсутствие. Ставя своей целью найти наи-более оптимальный и достоверный путь оценки заемщика, выделим преимуще-ства и недостатки действующих методов, определим признаки, которыми должна обладать лучшая система.
Используемые методы оценки заемщика должны быть относительно про-сты и понятны для кредитных специалистов. Чтобы сотрудники доверяли этой системе оценки кредитоспособности клиентов они должны принимать активное участие в ее разработке.
На наш взгляд, методы определения кредитоспособности заемщика мож-но расположить по шкале, варьирующийся от крайне субъективных методов до почти полностью объективных.
Анализ кредитных рисков на основании данных финансовой отчетности - предельно объективная система. Ее преимущества в том, что в данном случае не дается априорного предпочтения каким-либо заемщикам. В результате среди клиентов не бывает «заемщиков национального значения с бесспорной креди-тоспособностью». Когда банкротства национального масштаба подвергались статистическому анализу, то всегда выяснялось, что надежность компаний вы-глядела внушительнее, чем была в реальности. Объективный анализ помогает избежать ослепления масштабами и престижем компаний-заемщиков.
К объективной системе определения кредитоспособности клиентов мож-но отнести рассмотренные нами в предыдущих параграфах методы оценки за-емщиков с использованием матричных балансов, методику «системной» оценки целесообразности выдачи ссуды и рейтинговый метод.
Заключение:
В настоящей дипломной работе обобщаются основные результаты в об-ласти исследования поведения коммерческих банков на различных финансовых рынках посредством имитационной модели. Основной упор в современных теоретических исследованиях по банковской тематике делается на проблему рисков, возникающих вследствие неопределенности будущих значений макро- и микроэкономических переменных, а также на те методы, с помощью которых коммерческие банки могут сгладить негативные последствия риска.
Рост общей рискованности экономической деятельности и конкуренции в банковской индустрии вынуждает коммерческие банки функционировать на самой границе допустимого риска. В этих условиях для них нет более актуаль-ной практической задачи чем определение этой допустимой границы и разра-ботка таких методов управления своими портфелями, которые позволяли бы не переступить ее. И экономическая теория, и банковская практика ищет ключи к решению этой проблемы в создании способов сбалансированного управления фондами банка, которые можно представить как набор программ, каждая из ко-торых обеспечивает устойчивость банка под воздействием определенного вида риска при условии, что предложенное в ее рамках решение согласуется с реше-ниями остальных.